クロスセクション型多変量モデルによる株式リターンの予測と評価

J-STAGE Articles - クロスセクション型多変量モデルによる株式リターンの予測と評価 https://t.co/6cB6dGDd18 重回帰に使う変数は、予測したリターンと実際のリターンの相関係数（情報係数IC）を出して、時間が経っても安定的に1に近い指標を選ぶ。